Сравнение TMUS с EXC
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and EXC (Exelon Corporation) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs 10.05%/yr for EXC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и EXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции EXC по среднегодовой доходности: 16.10% против 10.05% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
EXC
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам TMUS и EXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
EXC Exelon Corporation | 4.63% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
Correlation
The correlation between TMUS and EXC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TMUS:
$196.64B
EXC:
$45.96B
TMUS:
$9.41
EXC:
$2.74
TMUS:
18.96
EXC:
16.34
TMUS:
0.29
EXC:
1.32
TMUS:
2.21
EXC:
1.83
TMUS:
3.52
EXC:
1.57
TMUS:
$90.53B
EXC:
$24.79B
TMUS:
$34.92B
EXC:
$7.32B
TMUS:
$28.22B
EXC:
$7.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. EXC — Ранг доходности на риск
TMUS
EXC
Сравнение TMUS c EXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | EXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.65 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.60 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.49 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и EXC
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и EXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -62.27% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -13.74% | -16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -20.74% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -29.06% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -40.04% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -10.08% | -23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -20.05% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 5.57% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и EXC
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.41% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 14.36% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 18.35% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 20.68% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 23.95% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и EXC
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EXC в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.66% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и EXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и EXC
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and EXC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.91%) compared to EXC (6.41%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs EXC's -62.27%.
EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и EXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор