Сравнение TMUS с BRK-B
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.10% против 13.14% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам TMUS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TMUS and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between TMUS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$196.64B
BRK-B:
$1.05T
TMUS:
$9.41
BRK-B:
$33.62
TMUS:
18.96
BRK-B:
14.49
TMUS:
0.29
BRK-B:
0.56
TMUS:
2.21
BRK-B:
2.80
TMUS:
3.52
BRK-B:
1.44
TMUS:
$90.53B
BRK-B:
$375.39B
TMUS:
$34.92B
BRK-B:
$94.36B
TMUS:
$28.22B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TMUS
BRK-B
Сравнение TMUS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.30 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.09 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и BRK-B
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -53.86% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -9.42% | -20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -14.95% | -18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -26.58% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -29.57% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -9.78% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -11.07% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 4.49% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и BRK-B
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.98% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 10.87% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 14.38% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 17.13% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 19.44% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и BRK-B
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и BRK-B
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.91%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор