Сравнение TMUS с BRBR
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TMUS returned 4.85%/yr vs -22.71%/yr for BRBR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -70.45%.
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | -3.24% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
Correlation
The correlation between TMUS and BRBR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between TMUS and BRBR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$196.64B
BRBR:
$937.73M
TMUS:
$9.41
BRBR:
$0.65
TMUS:
18.96
BRBR:
12.10
TMUS:
0.29
BRBR:
2.99
TMUS:
2.21
BRBR:
0.42
TMUS:
$90.53B
BRBR:
$2.33B
TMUS:
$34.92B
BRBR:
$703.50M
TMUS:
$28.22B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. BRBR — Ранг доходности на риск
TMUS
BRBR
Сравнение TMUS c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.59 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -1.00 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.53 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.48 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.23 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и BRBR
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -90.05% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -87.43% | +57.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -90.05% | +56.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -90.05% | +56.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -90.05% | +56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -19.51% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 56.77% | -39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и BRBR
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.91%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 18.90% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 65.86% | -46.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 73.31% | -48.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 47.07% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 46.66% | -20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и BRBR
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и BRBR
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and BRBR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs BRBR's -90.05%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор