Сравнение TMUS с AFL
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs 15.48%/yr for AFL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMUS имеют среднегодовую доходность 16.10%, а акции AFL немного отстают с 15.48%.
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам TMUS и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between TMUS and AFL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between TMUS and AFL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$196.64B
AFL:
$59.32B
TMUS:
$9.41
AFL:
$8.76
TMUS:
18.96
AFL:
13.16
TMUS:
0.29
AFL:
3.41
TMUS:
2.21
AFL:
3.35
TMUS:
3.52
AFL:
2.64
TMUS:
$90.53B
AFL:
$18.22B
TMUS:
$34.92B
AFL:
$8.70B
TMUS:
$28.22B
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. AFL — Ранг доходности на риск
TMUS
AFL
Сравнение TMUS c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.49 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.70 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.80 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и AFL
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -82.71% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -9.11% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -13.56% | -20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -19.86% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -54.89% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -2.54% | -30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -11.66% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 3.67% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и AFL
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.82% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 12.24% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 17.08% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 20.94% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 25.77% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и AFL
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AFL в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и AFL
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and AFL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.91%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор