PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с VWO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 8.60%/yr for VWO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 13.79% против 8.60% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between TMRAF and VWO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.09

The correlation between TMRAF and VWO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BTC-USD
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

TMRAF vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.49

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.08

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.18

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

7.79

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.49

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.27

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.26

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и VWO

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-67.68%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-11.17%

-36.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-17.37%

-39.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-32.60%

-39.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-36.39%

-35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-4.67%

-54.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-15.81%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

3.12%

+22.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и VWO

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

6.29%

+13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

13.80%

+26.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

16.37%

+37.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.64%

17.45%

+41.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

19.23%

+30.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и VWO

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VWO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and VWO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VWO's -67.68%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор