PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 8.85%/yr for VPU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.79% против 8.85% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between TMRAF and VPU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.04

The correlation between TMRAF and VPU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

TMRAF vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.75

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.09

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.20

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.66

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.75

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и VPU

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-46.31%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-8.90%

-38.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-17.34%

-39.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-25.15%

-46.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-36.42%

-35.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-7.71%

-51.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-7.78%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

4.02%

+21.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и VPU

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

5.56%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

11.53%

+29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

14.38%

+39.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.64%

17.07%

+41.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

19.14%

+30.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и VPU

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and VPU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VPU (5.56%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VPU's -46.31%.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор