Сравнение TMRAF с VOX
TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VOX (Vanguard Communication Services ETF) is Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 8.96%/yr for VOX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 13.79% против 8.96% соответственно.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
VOX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам TMRAF и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -3.11% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Correlation
The correlation between TMRAF and VOX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between TMRAF and VOX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. VOX — Ранг доходности на риск
TMRAF
VOX
Сравнение TMRAF c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.14 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.29 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.99 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и VOX
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -57.18% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -13.56% | -33.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -21.15% | -35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -46.76% | -24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -46.76% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -6.36% | -53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -11.91% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 3.59% | +21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и VOX
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 4.39% | +15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 11.33% | +29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 15.53% | +37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 21.17% | +37.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 20.90% | +28.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и VOX
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VOX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.01% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and VOX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VOX (4.39%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VOX's -57.18%.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор