Сравнение TMRAF с VNQ
TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.79% против 5.30% соответственно.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
VNQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам TMRAF и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.04% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between TMRAF and VNQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between TMRAF and VNQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. VNQ — Ранг доходности на риск
TMRAF
VNQ
Сравнение TMRAF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.26 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.96 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.79 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.27 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и VNQ
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -73.07% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -8.34% | -39.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -17.46% | -39.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -34.48% | -37.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -42.40% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -2.67% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -13.62% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 2.65% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и VNQ
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 4.13% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 9.53% | +31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 13.38% | +40.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 18.82% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 20.71% | +29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и VNQ
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VNQ в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and VNQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор