Сравнение TMRAF с VIS
TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VIS (Vanguard Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 13.91%/yr for VIS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и VIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMRAF имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции VIS немного впереди с 13.91%.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
VIS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам TMRAF и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 13.89% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Correlation
The correlation between TMRAF and VIS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between TMRAF and VIS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. VIS — Ранг доходности на риск
TMRAF
VIS
Сравнение TMRAF c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.02 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.39 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.51 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и VIS
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -63.51% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -12.29% | -35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -20.80% | -36.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -22.96% | -48.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -42.42% | -29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -1.85% | -57.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -8.37% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 2.96% | +22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и VIS
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 4.56% | +15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 13.57% | +26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 16.52% | +36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 18.37% | +40.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 20.44% | +29.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и VIS
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VIS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.90% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and VIS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VIS (4.56%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VIS's -63.51%.
VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор