Сравнение TMRAF с VFH
TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VFH (Vanguard Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 12.59%/yr for VFH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 13.79% против 12.59% соответственно.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
VFH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам TMRAF и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
VFH Vanguard Financials ETF | -4.26% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Correlation
The correlation between TMRAF and VFH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between TMRAF and VFH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. VFH — Ранг доходности на риск
TMRAF
VFH
Сравнение TMRAF c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.28 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.74 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.28 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и VFH
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -78.61% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -14.75% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -17.30% | -39.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -25.66% | -45.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -44.42% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -7.17% | -52.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -18.53% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 5.60% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и VFH
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 4.28% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 11.34% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 14.98% | +38.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 19.34% | +39.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 22.56% | +27.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и VFH
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VFH в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.53% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and VFH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VFH (4.28%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VFH's -78.61%.
VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор