PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с VCR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 13.45%/yr for VCR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMRAF имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции VCR немного отстают с 13.45%.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%

VCR

1 день
0.64%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.68%
1 год
10.03%
3 года*
13.71%
5 лет*
5.83%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-1.82%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between TMRAF and VCR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.09

The correlation between TMRAF and VCR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с RIVNTMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с BTC-USD
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

TMRAF vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.55

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
0.89

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.10

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.65

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.01

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.55

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и VCR

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-61.54%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-15.59%

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-27.36%

-29.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-39.20%

-32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-39.20%

-32.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-6.29%

-53.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-9.40%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

5.01%

+20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и VCR

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

5.30%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

13.20%

+27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

18.44%

+34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.64%

24.00%

+34.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

22.42%

+27.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и VCR

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and VCR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VCR (5.30%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VCR's -61.54%.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор