PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с VCLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 2.14%/yr for VCLT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 13.79% против 2.14% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%

VCLT

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.74%
3 года*
4.19%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between TMRAF and VCLT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

TMRAF vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.86

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.26

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.29

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

3.15

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VCLT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.86

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и VCLT

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-34.31%

-37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-5.25%

-42.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-13.03%

-43.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-34.31%

-37.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-34.31%

-37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-15.03%

-44.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-8.16%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

2.14%

+23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и VCLT

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

2.27%

+17.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

5.80%

+34.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

7.88%

+45.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.64%

12.77%

+45.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

12.85%

+37.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и VCLT

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VCLT в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.59%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and VCLT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VCLT (2.27%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VCLT's -34.31%.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор