PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с VCIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 2.85%/yr for VCIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 13.79% против 2.85% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between TMRAF and VCIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с OTISTMRAF с SNOWTMRAF с RIVN
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

TMRAF vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.48

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.17

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.03

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

6.67

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.48

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.53

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и VCIT

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-20.56%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-2.96%

-44.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-6.11%

-50.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-20.56%

-51.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-20.56%

-51.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-1.79%

-57.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-3.16%

-17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

0.90%

+24.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и VCIT

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

1.39%

+18.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

3.10%

+37.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

4.07%

+49.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.64%

6.61%

+52.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

6.28%

+43.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и VCIT

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VCIT в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and VCIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VCIT's -20.56%.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор