Сравнение TMRAF с VAW
TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VAW (Vanguard Materials ETF) is Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 9.87%/yr for VAW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и VAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 13.79% против 9.87% соответственно.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
VAW
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам TMRAF и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
VAW Vanguard Materials ETF | 9.07% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Correlation
The correlation between TMRAF and VAW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between TMRAF and VAW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. VAW — Ранг доходности на риск
TMRAF
VAW
Сравнение TMRAF c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.34 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.32 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.01 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и VAW
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -62.17% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -13.42% | -33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -23.21% | -33.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -25.50% | -46.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -41.13% | -30.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -7.27% | -52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -9.63% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 4.14% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и VAW
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 5.94% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 14.18% | +26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 17.88% | +35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 19.65% | +38.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 21.22% | +28.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и VAW
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VAW в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.41% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and VAW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VAW (5.94%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VAW's -62.17%.
VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор