Сравнение TMRAF с META
TMRAF (Tomra Systems ASA) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TMRAF operates in Waste Management (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции TMRAF уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.79% против 17.60% соответственно.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам TMRAF и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TMRAF and META is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.06 |
The correlation between TMRAF and META shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMRAF:
$3.02B
META:
$1.50T
TMRAF:
$0.79
META:
$27.47
TMRAF:
12.82
META:
21.31
TMRAF:
0.03
META:
0.88
TMRAF:
0.64
META:
7.00
TMRAF:
5.06
META:
6.16
TMRAF:
$4.64B
META:
$214.96B
TMRAF:
$948.72M
META:
$176.14B
TMRAF:
$811.94M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. META — Ранг доходности на риск
TMRAF
META
Сравнение TMRAF c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.48 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.01 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и META
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -76.74% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -33.30% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -34.15% | -22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -76.74% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -76.74% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -25.73% | -33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -15.26% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 15.69% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и META
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 10.48% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 26.95% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 35.56% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 44.05% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 38.69% | +11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и META
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRAF и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMRAF и META
TMRAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 334.00M при выручке в 334.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TMRAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 334.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TMRAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 334.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and META have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор