PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с MBB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while MBB (iShares MBS Bond ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 1.24%/yr for MBB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 13.79% против 1.24% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%

MBB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.55%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и MBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.14%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%

Correlation

The correlation between TMRAF and MBB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD

Доходность на риск

TMRAF vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFMBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.48

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.17

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.23

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

7.26

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MBB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.48

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и MBB

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и MBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-17.64%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-2.94%

-44.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-7.68%

-49.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-17.19%

-54.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-17.64%

-54.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-1.95%

-57.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-2.35%

-18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

0.90%

+24.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и MBB

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

1.56%

+18.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

3.25%

+37.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

4.45%

+48.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.64%

6.82%

+51.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

5.31%

+44.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и MBB

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MBB в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.30%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and MBB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to MBB (1.56%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs MBB's -17.64%.

MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор