PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с IEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.79%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 13.79% против 0.53% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between TMRAF and IEF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

TMRAF vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.84

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.26

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.96

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.79

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.84

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и IEF

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-23.93%

-47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-4.07%

-43.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-7.74%

-49.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-21.40%

-50.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-23.93%

-47.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-11.80%

-47.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-5.35%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

1.40%

+23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и IEF

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

1.51%

+18.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

3.36%

+37.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

4.69%

+48.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.64%

7.71%

+50.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

6.63%

+43.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и IEF

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IEF в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and IEF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs IEF's -23.93%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор