PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с SSRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMQ с SSRM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMQ (Trilogy Metals Inc.) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TMQ in Other Industrial Metals & Mining, SSRM in Gold. Over the past 10 years, TMQ returned 23.41%/yr vs 9.56%/yr for SSRM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMQ и SSRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и SSR Mining Inc. (SSRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SSRM с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции TMQ превзошли акции SSRM по среднегодовой доходности: 23.41% против 9.56% соответственно.

TMQ

1 день
3.14%
1 месяц
-12.25%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-12.44%
1 год
196.24%
3 года*
92.89%
5 лет*
6.54%
10 лет*
23.41%

SSRM

1 день
-0.45%
1 месяц
-22.19%
С начала года
21.40%
6 месяцев
26.71%
1 год
108.87%
3 года*
23.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMQ и SSRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-8.58%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%114.95%
SSRM
SSR Mining Inc.		21.40%214.94%-35.32%-29.94%-10.02%-10.90%4.41%59.31%37.54%-1.46%

Correlation

The correlation between TMQ and SSRM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.17

Over the past year, TMQ and SSRM have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMQ:

$677.45M

SSRM:

$5.79B

EPS

TMQ:

-$0.23

SSRM:

$3.27

Коэффициент P/B

TMQ:

5.58

SSRM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

TMQ:

$0.00

SSRM:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMQ:

$0.00

SSRM:

$643.76M

EBITDA (12 мес.)

TMQ:

-$7.33M

SSRM:

$835.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

SSR Mining Inc.

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с NAKTMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NB
Часто сравнивают с SSRM:
SSRM с STGSSRM с COMPSSRM с SCHDSSRM с SCHWSSRM с TSSRM с VTSSRM с TCEHY

Доходность на риск

TMQ vs. SSRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSRM
Ранг доходности на риск SSRM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c SSRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQSSRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.66

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.24

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.55

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

9.43

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. SSRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SSRM равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и SSRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQSSRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.66

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.10

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TMQ и SSRM

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и SSRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQSSRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-91.68%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-30.88%

-38.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.62%

-73.41%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.01%

-83.16%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

-83.16%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.83%

-38.87%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.95%

-57.17%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.98%

11.59%

+35.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и SSRM

Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 23.36% по сравнению с SSR Mining Inc. (SSRM) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQSSRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.36%

18.01%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.44%

53.47%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

235.89%

66.17%

+169.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.45%

55.82%

+72.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.16%

52.90%

+48.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и SSRM

Ни TMQ, ни SSRM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMQ и SSRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
581.78M
(TMQ) Общая выручка
(SSRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMQ and SSRM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (23.36%) compared to SSRM (18.01%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs SSRM's -91.68%.

SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMQ и SSRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор