Сравнение TMO с T
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TMO returned 12.28%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.28% против 2.86% соответственно.
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам TMO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TMO and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.23 |
The correlation between TMO and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$18.22
T:
$3.04
TMO:
25.78
T:
7.39
TMO:
3.91
T:
1.29
TMO:
$45.20B
T:
$125.65B
TMO:
$17.81B
T:
$105.41B
TMO:
$11.16B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. T — Ранг доходности на риск
TMO
T
Сравнение TMO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.75 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.59 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.75 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TMO и T
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -64.15% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -21.87% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -21.87% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -32.01% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -42.35% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -21.87% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -15.72% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 10.34% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и T
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.50% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 17.57% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 21.98% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 23.97% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 23.71% | +2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и T
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMO and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.96%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs T's -64.15%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор