Сравнение TMO с INGR
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TMO returned 12.28%/yr vs 0.54%/yr for INGR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и INGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у INGR с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 12.28% против 0.54% соответственно.
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
INGR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- 0.35%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам TMO и INGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
INGR Ingredion Incorporated | -8.27% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
Correlation
The correlation between TMO and INGR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between TMO and INGR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$18.22
INGR:
$13.96
TMO:
25.78
INGR:
7.14
TMO:
3.91
INGR:
0.90
TMO:
$45.20B
INGR:
$5.41B
TMO:
$17.81B
INGR:
$1.36B
TMO:
$11.16B
INGR:
$902.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. INGR — Ранг доходности на риск
TMO
INGR
Сравнение TMO c INGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMO | INGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.74 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.97 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.64 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMO | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -1.58 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TMO и INGR
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и INGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -64.20% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -26.69% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -33.21% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -33.21% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -56.14% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -33.07% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -18.31% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 15.72% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и INGR
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 5.11% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 11.74% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 16.44% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 21.29% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 24.87% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и INGR
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности INGR в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.27% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и INGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMO and INGR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.96%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs INGR's -64.20%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и INGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор