PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с VOO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.04%/yr vs 15.35%/yr for VOO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TMF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -17.04% против 15.35% соответственно.

TMF

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-10.21%
1 год
-2.46%
3 года*
-21.29%
5 лет*
-31.41%
10 лет*
-17.04%

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-8.42%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TMF and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.23

The correlation between TMF and VOO shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и VOO

Секторы
TMF
VOO

Финансовые услуги

18.4%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TMF
18.4%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

TMF

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

TMF

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

TMF

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

TMF

-

VOO
4.9%

Энергетика

TMF

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

TMF

-

VOO
8.5%

Промышленность

TMF

-

VOO
8.3%

Недвижимость

TMF

-

VOO
1.9%

Технологии

TMF

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

TMF

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TMF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.08

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.80

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.81

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

12.97

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.08

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.80

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.85

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.88

-1.02

Просадки

Сравнение просадок TMF и VOO

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-33.99%

-58.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-8.90%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-18.69%

-37.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-24.52%

-64.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-33.99%

-58.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-2.66%

-89.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.66%

-3.69%

-39.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

1.92%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и VOO

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

3.73%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

9.31%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

12.08%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

16.85%

+29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

18.03%

+25.89%

Сравнение комиссий TMF и VOO

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и VOO

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.26%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TMF and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.77%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs -17.04% for TMF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs -17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.05% for VOO.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while VOO is S&P 500. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор