PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TMF returned -17.04%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TMF и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: -17.04% против 24.31% соответственно.

TMF

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-10.21%
1 год
-2.46%
3 года*
-21.29%
5 лет*
-31.41%
10 лет*
-17.04%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-8.42%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between TMF and NFLX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.07

The correlation between TMF and NFLX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

TMF vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-1.01

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-1.43

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.77

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.36

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-1.01

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.59

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.58

-0.71

Просадки

Сравнение просадок TMF и NFLX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-81.99%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-43.35%

+16.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-43.35%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-75.95%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-75.95%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-38.29%

-54.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.66%

-24.90%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

24.70%

-13.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и NFLX

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.64%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

25.22%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

33.15%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

43.10%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

41.52%

+2.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и NFLX

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.26%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and NFLX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.77%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs NFLX's -81.99%.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор