Сравнение TMF с DIS
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, TMF returned -17.04%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMF и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -17.04% против 0.98% соответственно.
TMF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -21.29%
- 5 лет*
- -31.41%
- 10 лет*
- -17.04%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам TMF и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -8.42% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between TMF and DIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.19 |
The correlation between TMF and DIS shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. DIS — Ранг доходности на риск
TMF
DIS
Сравнение TMF c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.49 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.00 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TMF и DIS
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -85.66% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -24.97% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -32.86% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -57.33% | -31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -60.72% | -32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -49.88% | -42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.66% | -26.77% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 12.23% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и DIS
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.12% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 19.37% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 24.33% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 29.33% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 28.77% | +15.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и DIS
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.26% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and DIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.77%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs DIS's -85.66%.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор