PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TMF returned -17.04%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TMF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -17.04% против 13.14% соответственно.

TMF

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-10.21%
1 год
-2.46%
3 года*
-21.29%
5 лет*
-31.41%
10 лет*
-17.04%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-8.42%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TMF and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.26

The correlation between TMF and BRK-B shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TMF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.09

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.03

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.14

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.30

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.65

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.68

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TMF и BRK-B

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-53.86%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-9.42%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-14.95%

-41.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-26.58%

-62.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-29.57%

-63.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-9.78%

-82.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.66%

-11.07%

-32.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.70%

4.49%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и BRK-B

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

3.98%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

10.87%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

14.38%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

17.13%

+29.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

19.44%

+24.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и BRK-B

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.26%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.77%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs BRK-B's -53.86%.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор