Сравнение TMF с BIDU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BIDU (Baidu, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TMF returned -17.04%/yr vs -3.16%/yr for BIDU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMF и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям BIDU по среднегодовой доходности: -17.04% против -3.16% соответственно.
TMF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -21.29%
- 5 лет*
- -31.41%
- 10 лет*
- -17.04%
BIDU
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -8.60%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение доходности по годам TMF и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -8.42% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
BIDU Baidu, Inc. | -8.85% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between TMF and BIDU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.14 |
The correlation between TMF and BIDU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. BIDU — Ранг доходности на риск
TMF
BIDU
Сравнение TMF c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.13 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.50 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.77 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.17 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | -0.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TMF и BIDU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -77.47% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -34.41% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -50.73% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -63.13% | -25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -77.47% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -64.96% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.66% | -35.55% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 15.58% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и BIDU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.77%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 17.73% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 36.71% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 50.60% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 51.93% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 46.31% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и BIDU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.26% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and BIDU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (17.73%) compared to TMF (7.77%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор