Сравнение TME с LI
TME (Tencent Music Entertainment Group) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TME returned -9.38%/yr vs -11.93%/yr for LI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.87%, что значительно ниже, чем у LI с доходностью -14.18%.
TME
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -46.87%
- 6 месяцев
- -49.90%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -9.38%
- 10 лет*
- —
LI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TME и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.87% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 22.24% |
LI Li Auto Inc. | -14.18% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between TME and LI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between TME and LI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TME:
$14.11B
LI:
$14.73B
TME:
$5.49
LI:
-$1.74
TME:
0.43
LI:
0.14
TME:
0.19
LI:
0.21
TME:
$32.50B
LI:
$108.98B
TME:
$18.52B
LI:
$17.42B
TME:
$13.20B
LI:
-$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. LI — Ранг доходности на риск
TME
LI
Сравнение TME c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TME | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.92 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.38 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TME | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -1.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.03 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TME и LI
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки LI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -69.56% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.01% | -55.35% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.01% | -69.56% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.52% | -69.56% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.06% | -68.85% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -39.88% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 36.80% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и LI
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 11.99%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 17.56% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 28.48% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 40.22% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.05% | 63.55% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 68.35% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и LI
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.65% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и LI
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
TME and LI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.56%) compared to TME (11.99%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs LI's -69.56%.
TME currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор