Сравнение TME с JD
TME (Tencent Music Entertainment Group) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TME returned -9.38%/yr vs -14.79%/yr for JD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TME и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.87%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.17%.
TME
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -46.87%
- 6 месяцев
- -49.90%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -9.38%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам TME и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.87% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | 0.10% |
Correlation
The correlation between TME and JD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between TME and JD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TME:
$14.11B
JD:
$40.96B
TME:
$5.49
JD:
$9.38
TME:
1.65
JD:
3.05
TME:
0.04
JD:
0.15
TME:
0.43
JD:
0.03
TME:
0.19
JD:
0.19
TME:
$32.50B
JD:
$1.32T
TME:
$18.52B
JD:
$126.44B
TME:
$13.20B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. JD — Ранг доходности на риск
TME
JD
Сравнение TME c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TME | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.36 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.71 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TME | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.33 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TME и JD
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -79.12% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.01% | -29.78% | -37.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.01% | -48.10% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.52% | -75.63% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.06% | -69.47% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -37.59% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 14.91% | +22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и JD
Tencent Music Entertainment Group (TME) и JD.com, Inc. (JD) имеют волатильность 11.99% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 11.79% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 22.61% | +18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 32.34% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.05% | 53.77% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 47.79% | +8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и JD
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности JD в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.65% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и JD
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
TME and JD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TME has higher volatility (11.99%) compared to JD (11.79%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор