PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TMDIX returned 12.65%/yr vs 14.84%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции TMDIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.65% против 14.84% соответственно.

TMDIX

1 день
-3.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
-6.92%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.86%
10 лет*
12.65%

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		1.85%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between TMDIX and VTI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between TMDIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

TMDIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.02

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.73

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.81

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

12.85

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.02

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и VTI

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-55.45%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-8.92%

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-19.30%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-25.36%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-35.00%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-2.64%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.02%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

1.95%

+10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и VTI

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.88%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

9.55%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

12.44%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.44%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.33%

+2.77%

Сравнение комиссий TMDIX и VTI

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и VTI

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and VTI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор