Сравнение TMDIX с TROSX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TROSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TMDIX returned 12.65%/yr vs 8.87%/yr for TROSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и TROSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у TROSX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции TROSX по среднегодовой доходности: 12.65% против 8.87% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 12.65%
TROSX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам TMDIX и TROSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 1.85% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 6.73% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
Correlation
The correlation between TMDIX and TROSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between TMDIX and TROSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. TROSX — Ранг доходности на риск
TMDIX
TROSX
Сравнение TMDIX c TROSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | TROSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.76 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.49 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.38 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и TROSX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и TROSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -60.62% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -12.42% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -14.02% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -29.45% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -36.34% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -2.92% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -12.45% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 3.36% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и TROSX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.68% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 13.15% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 15.81% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.17% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.98% | +4.12% |
Сравнение комиссий TMDIX и TROSX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TROSX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и TROSX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.92% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and TROSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to TROSX (4.68%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs TROSX's -60.62%.
TROSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и TROSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор