Сравнение TMDIX с BALFX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 12.65%/yr vs 9.75%/yr for BALFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и BALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.75% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 12.65%
BALFX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам TMDIX и BALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 1.85% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 7.29% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
Correlation
The correlation between TMDIX and BALFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between TMDIX and BALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. BALFX — Ранг доходности на риск
TMDIX
BALFX
Сравнение TMDIX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | BALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.09 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.88 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.43 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и BALFX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и BALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -40.20% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -7.03% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -10.67% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -18.81% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -22.34% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -2.41% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.16% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 1.56% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и BALFX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.14% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 7.11% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 8.95% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 10.52% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 10.68% | +10.42% |
Сравнение комиссий TMDIX и BALFX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BALFX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и BALFX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 6.93% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and BALFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to BALFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs BALFX's -40.20%.
BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и BALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор