PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TM с QBR-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 15.72%/yr for QBR-B.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TM торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 30.16%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 8.48% против 15.72% соответственно.

TM

1 день
0.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-8.59%
1 год
-2.19%
3 года*
8.82%
5 лет*
2.30%
10 лет*
8.48%

QBR-B.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
17.36%
С начала года
30.16%
6 месяцев
33.17%
1 год
74.20%
3 года*
30.26%
5 лет*
16.97%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-16.64%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		30.16%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%21.76%12.69%37.37%

Correlation

The correlation between TM and QBR-B.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between TM and QBR-B.TO shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$232.58B

QBR-B.TO:

CA$15.65B

EPS

TM:

$2.98K

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

TM:

0.06

QBR-B.TO:

17.58

Коэффициент PEG

TM:

0.00

QBR-B.TO:

1.47

Коэффициент P/S

TM:

0.00

QBR-B.TO:

2.73

Коэффициент P/B

TM:

0.01

QBR-B.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$51.16T

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$8.54T

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

TM:

$7.11T

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Quebecor Inc

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO

Доходность на риск

TM vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.07

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
4.01

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

6.21

-6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

21.12

-21.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQBR-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

3.07

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TM и QBR-B.TO

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-74.00%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.65%

-12.00%

-16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-21.14%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-32.29%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-36.76%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.13%

-4.25%

-23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-12.80%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

3.53%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.99%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

10.46%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

18.04%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

24.38%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

22.62%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.94%

+1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и QBR-B.TO

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%
TM
Toyota Motor Corporation		1.61%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.83T
1.40B
(TM) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TM значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TM и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
15.1%
43.6%
Активы портфеля
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

TM and QBR-B.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор