Сравнение TM с QBR-A.TO
TM (Toyota Motor Corporation) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 15.66%/yr for QBR-A.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и QBR-A.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TM торгуется в USD, в то время как QBR-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 29.42%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 8.48% против 15.66% соответственно.
TM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.48%
QBR-A.TO
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 70.50%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам TM и QBR-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -16.64% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
QBR-A.TO Quebecor Inc | 29.42% | 71.20% | -7.76% | 20.35% | 2.45% | -8.56% | 4.55% | 22.16% | 12.08% | 36.82% |
Correlation
The correlation between TM and QBR-A.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between TM and QBR-A.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$232.58B
QBR-A.TO:
CA$15.63B
TM:
$2.98K
QBR-A.TO:
CA$3.85
TM:
0.06
QBR-A.TO:
17.56
TM:
0.00
QBR-A.TO:
1.47
TM:
0.00
QBR-A.TO:
2.73
TM:
0.01
QBR-A.TO:
5.84
TM:
$51.16T
QBR-A.TO:
CA$5.73B
TM:
$8.54T
QBR-A.TO:
CA$2.22B
TM:
$7.11T
QBR-A.TO:
CA$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск
TM
QBR-A.TO
Сравнение TM c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | QBR-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 5.81 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 15.52 | -15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.98 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TM и QBR-A.TO
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки QBR-A.TO в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и QBR-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -74.43% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -12.20% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -24.93% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -32.67% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -37.54% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -6.38% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -13.95% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 4.56% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и QBR-A.TO
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.99%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 14.60% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 22.38% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 35.78% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 34.23% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 28.95% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и QBR-A.TO
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности QBR-A.TO в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-A.TO Quebecor Inc | 2.22% | 2.70% | 3.95% | 3.51% | 3.97% | 3.80% | 2.44% | 1.19% | 0.68% | 0.77% | 0.91% | 0.77% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и QBR-A.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и QBR-A.TO
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
QBR-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
QBR-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
QBR-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TM and QBR-A.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TM и QBR-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор