Сравнение TM с PAC
TM (Toyota Motor Corporation) and PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PAC operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 13.51%/yr for PAC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и PAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у PAC с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям PAC по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.51% соответственно.
TM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.48%
PAC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам TM и PAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -16.64% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -14.85% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
Correlation
The correlation between TM and PAC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between TM and PAC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$232.58B
PAC:
$11.34B
TM:
$2.98K
PAC:
$214.01
TM:
0.06
PAC:
1.05
TM:
0.00
PAC:
0.06
TM:
0.00
PAC:
0.35
TM:
0.01
PAC:
0.44
TM:
$51.16T
PAC:
$32.84B
TM:
$8.54T
PAC:
$10.93B
TM:
$7.11T
PAC:
$20.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. PAC — Ранг доходности на риск
TM
PAC
Сравнение TM c PAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | PAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.17 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.36 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TM и PAC
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки PAC в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и PAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -73.20% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -25.31% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -42.83% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -42.83% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -66.65% | +29.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -25.27% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -16.52% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 12.00% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и PAC
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.99%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.89% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 25.87% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 30.68% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 36.09% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 38.49% | -14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и PAC
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PAC в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.99% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и PAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и PAC
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
PAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 6.29B при выручке в 11.37B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
PAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 11.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
PAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 3.31B при выручке в 11.37B, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
Часто задаваемые вопросы
TM and PAC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAC has higher volatility (8.89%) compared to TM (6.99%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs PAC's -73.20%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и PAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор