Сравнение TM с OVCHY
TM (Toyota Motor Corporation) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 17.14%/yr for OVCHY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и OVCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 8.48% против 17.14% соответственно.
TM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.48%
OVCHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 52.46%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам TM и OVCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -16.64% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 21.10% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
Correlation
The correlation between TM and OVCHY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between TM and OVCHY shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$232.58B
OVCHY:
$82.88B
TM:
$2.98K
OVCHY:
$4.85
TM:
0.06
OVCHY:
7.53
TM:
0.00
OVCHY:
0.67
TM:
0.00
OVCHY:
3.17
TM:
0.01
OVCHY:
1.34
TM:
$51.16T
OVCHY:
$26.07B
TM:
$8.54T
OVCHY:
$26.07B
TM:
$7.11T
OVCHY:
$13.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. OVCHY — Ранг доходности на риск
TM
OVCHY
Сравнение TM c OVCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | OVCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.56 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 17.26 | -17.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.45 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.87 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TM и OVCHY
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и OVCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -45.62% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -8.04% | -20.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -17.96% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -18.37% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -45.62% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -4.40% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -9.90% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 3.05% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и OVCHY
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.96% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 12.65% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 21.58% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 23.82% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 25.04% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и OVCHY
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности OVCHY в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.21% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и OVCHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и OVCHY
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
Часто задаваемые вопросы
TM and OVCHY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TM has higher volatility (6.99%) compared to OVCHY (4.96%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs OVCHY's -45.62%.
OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и OVCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор