Сравнение TM с HVRRY
TM (Toyota Motor Corporation) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 12.58%/yr for HVRRY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и HVRRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у HVRRY с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям HVRRY по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.58% соответственно.
TM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.48%
HVRRY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам TM и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -16.64% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
HVRRY Hannover Re | -12.88% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
Correlation
The correlation between TM and HVRRY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between TM and HVRRY shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$232.58B
HVRRY:
$31.24B
TM:
$2.98K
HVRRY:
$4.06
TM:
0.06
HVRRY:
10.63
TM:
0.00
HVRRY:
0.32
TM:
0.00
HVRRY:
1.20
TM:
0.01
HVRRY:
2.25
TM:
$51.16T
HVRRY:
$25.44B
TM:
$8.54T
HVRRY:
$23.95B
TM:
$7.11T
HVRRY:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
TM
HVRRY
Сравнение TM c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.91 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.87 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.74 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TM и HVRRY
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -62.80% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -17.62% | -11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -17.62% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -31.66% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -44.24% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -17.62% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -8.46% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 8.56% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и HVRRY
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.23% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 16.58% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 21.72% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.13% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 26.28% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и HVRRY
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и HVRRY
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
TM and HVRRY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TM has higher volatility (6.99%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs HVRRY's -62.80%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор