Сравнение TM с G
TM (Toyota Motor Corporation) and G (Genpact Limited) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 2.60%/yr for G. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции G по среднегодовой доходности: 8.48% против 2.60% соответственно.
TM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.48%
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам TM и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -16.64% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between TM and G is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between TM and G shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$232.58B
G:
$5.60B
TM:
$2.98K
G:
$3.25
TM:
0.06
G:
9.97
TM:
0.00
G:
0.56
TM:
0.00
G:
1.10
TM:
0.01
G:
2.26
TM:
$51.16T
G:
$5.16B
TM:
$8.54T
G:
$1.87B
TM:
$7.11T
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. G — Ранг доходности на риск
TM
G
Сравнение TM c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.59 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.44 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.68 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TM и G
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -64.14% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -40.04% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -46.85% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -46.85% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -49.47% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -40.49% | +12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -15.51% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 16.41% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и G
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.99%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 14.82% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 27.10% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 35.02% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 28.66% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 28.14% | -4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и G
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и G
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
TM and G have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to TM (6.99%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs G's -64.14%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор