Сравнение TM с AZN
TM (Toyota Motor Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 15.85%/yr for AZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 8.48% против 15.85% соответственно.
TM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.48%
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам TM и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -16.64% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between TM and AZN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TM:
$232.58B
AZN:
$283.40B
TM:
$2.98K
AZN:
$6.66
TM:
0.06
AZN:
27.27
TM:
0.00
AZN:
0.04
TM:
0.00
AZN:
4.69
TM:
0.01
AZN:
5.99
TM:
$51.16T
AZN:
$60.44B
TM:
$8.54T
AZN:
$49.37B
TM:
$7.11T
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. AZN — Ранг доходности на риск
TM
AZN
Сравнение TM c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.83 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.90 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.11 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TM и AZN
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -48.94% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -15.43% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -27.87% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -27.87% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -27.87% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -12.90% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -11.37% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 5.75% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и AZN
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.99%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.42% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 17.47% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 25.55% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 24.02% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 24.94% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и AZN
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и AZN
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
TM and AZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.42%) compared to TM (6.99%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор