Сравнение TM с AXS
TM (Toyota Motor Corporation) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 8.69%/yr for AXS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и AXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у AXS с доходностью -9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TM имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции AXS немного впереди с 8.69%.
TM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.48%
AXS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам TM и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -16.64% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -9.77% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
Correlation
The correlation between TM and AXS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between TM and AXS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$232.58B
AXS:
$7.23B
TM:
$2.98K
AXS:
$13.77
TM:
0.06
AXS:
6.99
TM:
0.00
AXS:
0.13
TM:
0.00
AXS:
1.13
TM:
0.01
AXS:
1.13
TM:
$51.16T
AXS:
$6.61B
TM:
$8.54T
AXS:
$3.55B
TM:
$7.11T
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. AXS — Ранг доходности на риск
TM
AXS
Сравнение TM c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.58 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.27 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TM и AXS
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -55.93% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -14.60% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -16.73% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -18.99% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -49.31% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -11.13% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -12.16% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 7.82% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и AXS
Toyota Motor Corporation (TM) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеют волатильность 6.99% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.08% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 15.60% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 22.73% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.00% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 26.58% | -2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и AXS
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.61% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и AXS
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
TM and AXS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXS has higher volatility (7.08%) compared to TM (6.99%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs AXS's -55.93%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор