PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TM с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TM торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 8.48% против 18.46% соответственно.

TM

1 день
0.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-8.59%
1 год
-2.19%
3 года*
8.82%
5 лет*
2.30%
10 лет*
8.48%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-16.64%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between TM and AGF-B.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$232.58B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

TM:

$2.98K

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

TM:

0.06

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

TM:

0.00

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

TM:

0.00

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

TM:

0.01

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$51.16T

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$8.54T

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

TM:

$7.11T

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

TM vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.57

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.02

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.04

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

5.84

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.57

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TM и AGF-B.TO

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-89.55%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.65%

-25.30%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-25.30%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-35.24%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-69.75%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.13%

-13.97%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-55.85%

+34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

8.80%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и AGF-B.TO

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.99%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.67%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

26.88%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

32.82%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

29.83%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

33.66%

-10.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и AGF-B.TO

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
TM
Toyota Motor Corporation		1.61%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.83T
143.70M
(TM) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TM значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TM и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
15.1%
50.9%
Активы портфеля
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

TM and AGF-B.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор