PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TM с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TM returned 8.48%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TM торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 8.48% против 4.90% соответственно.

TM

1 день
0.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-8.59%
1 год
-2.19%
3 года*
8.82%
5 лет*
2.30%
10 лет*
8.48%

AD-UN.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
14.39%
6 месяцев
19.85%
1 год
31.54%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.62%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-16.64%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		14.39%20.90%17.23%13.52%-13.13%33.86%-21.91%46.29%-16.94%-0.06%

Correlation

The correlation between TM and AD-UN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$232.58B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

TM:

$2.98K

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

TM:

0.06

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

TM:

0.00

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

TM:

0.00

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

TM:

0.01

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$51.16T

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$8.54T

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

TM:

$7.11T

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

TM vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.77

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.51

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.43

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

8.22

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AD-UN.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.77

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TM и AD-UN.TO

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-81.10%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.65%

-13.03%

-15.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-22.46%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-36.49%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-75.68%

+38.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.13%

-3.01%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-24.45%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

3.85%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и AD-UN.TO

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.15%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

13.75%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

17.95%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

23.98%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

33.46%

-9.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и AD-UN.TO

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
TM
Toyota Motor Corporation		1.61%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.83T
65.37M
(TM) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TM значения в USD, AD-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TM и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
15.1%
89.3%
Активы портфеля
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

TM and AD-UN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор