PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLT и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: -1.85% против 24.31% соответственно.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between TLT and NFLX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.09

The correlation between TLT and NFLX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

TLT vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-1.01

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-1.43

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.82

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.77

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-1.36

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-1.01

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TLT и NFLX

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-81.99%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-43.35%

+35.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-43.35%

+24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-75.95%

+32.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-75.95%

+27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-38.29%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-24.90%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

24.70%

-21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и NFLX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.65%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

6.64%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

25.22%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

33.15%

-23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

43.10%

-27.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

41.52%

-26.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и NFLX

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.63%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and NFLX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to TLT (2.65%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs NFLX's -81.99%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор