PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с IFLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с IFLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and IFLN (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IFLN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 4.55%/yr for IFLN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for IFLN.

Доходность

Сравнение доходности TLT и IFLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IFLN с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IFLN по среднегодовой доходности: -1.85% против 4.55% соответственно.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

IFLN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.64%
3 года*
7.32%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и IFLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF		0.30%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%

Correlation

The correlation between TLT and IFLN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

-0.02

The correlation between TLT and IFLN shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с IFLN:
IFLN с FSYDIFLN с PHYDIFLN с HYEMIFLN с BWXIFLN с BNDIFLN с HYGIFLN с TIP

Доходность на риск

TLT vs. IFLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IFLN
Ранг доходности на риск IFLN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c IFLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.44

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.09

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.39

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

5.68

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. IFLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IFLN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и IFLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.44

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.54

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.66

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TLT и IFLN

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки IFLN в -44.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IFLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-44.79%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.08%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-4.08%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-13.76%

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-21.52%

-26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-0.76%

-40.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-4.33%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.99%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и IFLN

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.24%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

3.21%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

3.93%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

6.37%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

6.90%

+8.01%

Сравнение комиссий TLT и IFLN

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IFLN в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и IFLN

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности IFLN в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF		5.83%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.63%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and IFLN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.65%) compared to IFLN (1.24%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs IFLN's -44.79%.

On 10-year performance, IFLN leads with 4.55% vs -1.85% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IFLN has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IFLN has performed better with a 4.55% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for IFLN.

IFLN has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 4.63% for TLT.

TLT is categorized as Government Bonds, while IFLN is High Yield Bonds. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IFLN tracks Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.23% for IFLN.

IFLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и IFLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор