PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с FOXY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. TLT is passively managed, while FOXY is actively managed. Over the past year, TLT returned 3.67% vs 18.26% for FOXY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TLT charges 0.15%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности TLT и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 10.52%.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

FOXY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.30%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и FOXY

2026 (YTD)2025
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%2.58%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		10.52%14.75%

Correlation

The correlation between TLT and FOXY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с IALTFOXY с ULE

Доходность на риск

TLT vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.86

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.74

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

4.24

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

11.83

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FOXY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.86

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.30

-1.04

Просадки

Сравнение просадок TLT и FOXY

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-13.09%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.32%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-2.23%

-38.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-2.11%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.55%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и FOXY

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеют волатильность 2.65% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.63%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

7.57%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

9.91%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.07%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

15.07%

-0.16%

Сравнение комиссий TLT и FOXY

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и FOXY

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FOXY в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.21%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.63%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and FOXY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.65%) compared to FOXY (2.63%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, FOXY leads with 18.26% vs 3.67% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.26% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 4.63% for TLT.

TLT is categorized as Government Bonds, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор