Сравнение TLT с FLSP
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. TLT is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, TLT returned -6.70%/yr vs 8.09%/yr for FLSP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности TLT и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.12%.
TLT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -1.85%
FLSP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLT и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.08% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -0.71% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.12% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Correlation
The correlation between TLT and FLSP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. FLSP — Ранг доходности на риск
TLT
FLSP
Сравнение TLT c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.72 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.78 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.62 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.61 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TLT и FLSP
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -22.75% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -4.03% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -6.69% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -9.52% | -34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.92% | -1.12% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -6.29% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.39% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и FLSP
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 1.87% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 6.87% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 9.29% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.37% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.52% | +1.39% |
Сравнение комиссий TLT и FLSP
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и FLSP
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.63% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and FLSP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.65%) compared to FLSP (1.87%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs FLSP's -22.75%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.09% vs -6.70% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.09% return vs -6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
TLT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.60% for FLSP.
TLT is categorized as Government Bonds, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор