PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с ETH-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 61.34%/yr for ETH-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLT и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.98%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -1.85% против 61.34% соответственно.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

ETH-USD

1 день
-1.64%
1 месяц
-28.55%
С начала года
-43.98%
6 месяцев
-46.81%
1 год
-33.81%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-8.64%
10 лет*
61.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
ETH-USD
Ethereum		-43.98%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between TLT and ETH-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Ethereum

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

TLT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.50

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.38

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.50

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-0.88

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.50

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.65

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TLT и ETH-USD

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-94.01%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-67.53%

+59.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-67.53%

+48.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-79.35%

+35.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-94.01%

+45.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-65.60%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-50.89%

+37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

44.58%

-41.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и ETH-USD

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.65%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

16.88%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

46.80%

-40.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

56.55%

-46.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

59.65%

-43.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

78.04%

-63.13%

Часто задаваемые вопросы

TLT and ETH-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to TLT (2.65%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs ETH-USD's -94.01%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор