PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с EFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 9.28%/yr for EFA. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности TLT и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: -1.85% против 9.28% соответственно.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

EFA

1 день
0.61%
1 месяц
-1.04%
С начала года
7.13%
6 месяцев
9.67%
1 год
18.74%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		7.13%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between TLT and EFA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.20

The correlation between TLT and EFA shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

TLT vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.23

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.79

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.65

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

6.15

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.49

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.54

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TLT и EFA

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-61.04%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.42%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-14.05%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-29.53%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-34.19%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-2.63%

-38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-11.93%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и EFA

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.54%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

12.82%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

15.31%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.52%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.28%

-2.37%

Сравнение комиссий TLT и EFA

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и EFA

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности EFA в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.63%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and EFA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.54%) compared to TLT (2.65%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.28% vs -1.85% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.28% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

TLT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.16% for EFA.

TLT is categorized as Government Bonds, while EFA is Foreign Large Cap Equities. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор