Сравнение TLT с CNDX.L
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 21.32%/yr for CNDX.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности TLT и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: -1.85% против 21.32% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -1.85%
CNDX.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 21.32%
Сравнение доходности по годам TLT и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.08% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.32% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
Correlation
The correlation between TLT and CNDX.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | -0.12 |
The correlation between TLT and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
TLT
CNDX.L
Сравнение TLT c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.27 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 11.72 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.25 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.80 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 1.06 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.03 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок TLT и CNDX.L
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -35.21% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.00% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -22.44% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -35.21% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -35.21% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.92% | -3.53% | -37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -5.13% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.08% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.44% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 12.12% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 16.04% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.93% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 20.09% | -5.18% |
Сравнение комиссий TLT и CNDX.L
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и CNDX.L
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.63% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and CNDX.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
TLT is categorized as Government Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для TLT и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор