PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.85% против 59.68% соответственно.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between TLT and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

TLT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.95

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-1.35

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.86

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.80

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-1.42

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.95

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.20

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.87

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.13

-0.88

Просадки

Сравнение просадок TLT и BTC-USD

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-85.30%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-51.21%

+43.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-51.21%

+32.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-76.67%

+32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-83.80%

+35.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-49.86%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-42.32%

+28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

34.46%

-31.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.65%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

11.59%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

34.53%

-28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

35.67%

-26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

44.95%

-29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

56.71%

-41.80%

Часто задаваемые вопросы

TLT and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to TLT (2.65%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BTC-USD's -85.30%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор