Сравнение TJX с TMUS
TJX (The TJX Companies, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TJX имеют среднегодовую доходность 16.92%, а акции TMUS немного отстают с 16.10%.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам TJX и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between TJX and TMUS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between TJX and TMUS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
TMUS:
$196.64B
TJX:
$5.15
TMUS:
$9.41
TJX:
31.03
TMUS:
18.96
TJX:
1.96
TMUS:
0.29
TJX:
2.92
TMUS:
2.21
TJX:
4.95
TMUS:
3.52
TJX:
$61.58B
TMUS:
$90.53B
TJX:
$19.36B
TMUS:
$34.92B
TJX:
$8.31B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. TMUS — Ранг доходности на риск
TJX
TMUS
Сравнение TJX c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.86 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.49 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -1.05 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.20 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и TMUS
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -86.29% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -30.37% | +19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -33.65% | +22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -33.65% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -33.65% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -33.12% | +30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -25.96% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 17.64% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и TMUS
The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 6.91% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 19.14% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 25.04% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.86% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 26.08% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и TMUS
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и TMUS
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and TMUS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (8.27%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs TMUS's -86.29%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор