Сравнение TJX с SHAK
TJX (The TJX Companies, Inc.) and SHAK (Shake Shack Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TJX in Apparel Retail, SHAK in Restaurants. Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 4.24%/yr for SHAK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и SHAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SHAK с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции SHAK по среднегодовой доходности: 16.92% против 4.24% соответственно.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
SHAK
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -24.49%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.98%
- 1 год
- -59.01%
- 3 года*
- -8.33%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам TJX и SHAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
SHAK Shake Shack Inc. | -34.75% | -37.47% | 75.12% | 78.47% | -42.45% | -14.89% | 42.32% | 31.15% | 5.14% | 20.70% |
Correlation
The correlation between TJX and SHAK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between TJX and SHAK shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
SHAK:
$2.13B
TJX:
$5.15
SHAK:
$0.99
TJX:
31.03
SHAK:
53.32
TJX:
1.96
SHAK:
0.74
TJX:
2.92
SHAK:
1.47
TJX:
4.95
SHAK:
4.06
TJX:
$61.58B
SHAK:
$1.49B
TJX:
$19.36B
SHAK:
$111.61M
TJX:
$8.31B
SHAK:
$179.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. SHAK — Ранг доходности на риск
TJX
SHAK
Сравнение TJX c SHAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Shake Shack Inc. (SHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | SHAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.77 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.94 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.72 | +10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -1.11 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.23 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.02 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и SHAK
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки SHAK в -70.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и SHAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -70.89% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -63.15% | +52.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -63.15% | +52.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -64.77% | +37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -70.89% | +28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -62.71% | +59.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -41.07% | +27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 34.29% | -31.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и SHAK
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.27%, в то время как у Shake Shack Inc. (SHAK) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 17.25% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 47.55% | -33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 53.25% | -35.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 51.45% | -29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 50.44% | -24.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и SHAK
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как SHAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAK Shake Shack Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и SHAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Shake Shack Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и SHAK
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
SHAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SHAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63M при выручке в 366.74M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
SHAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 366.74M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and SHAK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAK has higher volatility (17.25%) compared to TJX (8.27%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs SHAK's -70.89%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и SHAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор